La Stima Puntuale nel Modello di Regressione Lineare

La presente monografia fornisce una trattazione sistematica del problema della stima puntuale in modelli di regressione lineare molto generalizzati.
Nella prima parte viene data una soluzione completa al problema della stima dei parametri, delle componenti stocastiche e della varianza per modelli di regressione in cui non siano state fatte ipotesi restrittive né sul rango della matrice delle osservazioni delle variabili esplicative né sul rango della matrice delle varianze e covarianze delle variabili stocastiche.
Nella seconda viene presentata una nuova metodologia per la soluzione del complesso problema della stima dei parametri in modelli di regressione con vincoli lineari di diseguaglianza simmetrici fra i parametri.
Tutti i problemi di stima dei parametri, considerati nella ricerca, vengono trattati come problemi di minimo condizionato e per la loro "soluzione si ricorre diffusamente a tecniche avanzate di algebra lineare, che sono illustrate in un'ampia Appendice Matematica.

Mario Faliva si è laureato in scienze economiche presso l'Università Cattolica di Milano nel 1968, ove è stato assistente alla cattedra di econometria. È attualmente professore incaricato di matematica per economisti nella Facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.
Ha collaborato con vari articoli, prevalentemente su argomenti di carattere econometrico-metodologico, alla rivista «Statistica» e alla «Rivista Internazionale di Scienze Sociali».